<<
>>

Локализованный и нелокализованный риск

Локализованные риски - это те риски, существование которых попало в поле зрения руководства банка; риски, которые выявлены и контролируются. Напротив, те риски, которые недооцениваются или выходят из-под контроля, и те, чье воздействие на банк чрезмерно велико, называются нелокализованными.

Порой бывает, что при появлении новых факторов риск при проведении одной из типичных банковских операций становится нелокализованным.

Например, при выдаче дополнительного кредита, а также при увеличении доли кредитов одному заемщику или взаимосвязанной группе заемщиков риск может стать нелокализованным, даже если заемщики рассматриваются как надежные. Причиной тому является возрастание соотношения между выданными им кредитами и банковским капиталом.

Другой пример относится к случаю, когда внедряется новая банковская услуга. Само по себе данное управленческое решение может быть безукоризненным. Однако не исключено, что для банка оно может вывести из-под контроля тот или иной вид риска из-за вызванного им напряжения в ресурсном или материально-техническом обеспечении.

Банк располагает множеством общих и специфических подходов, методов и методик управления отдельными видами риска.

В табл. 18 приведены способы управления некоторыми видами финансового риска.

Таблица 18

Способы управления некоторыми видами финансового риска

Вид риска Подходы, методы, техника (методика) управления Финансовые и организационные инструменты
1 2 3
Все виды финансового риска Анализ, контроль, мониторинг, установление лимитов, внутренний аудит, управленческие информационные системы Лимиты, центры отчетности, управленческая отчетность, положения, стандарты, инструкции, регламенты
Кредитный риск Управление кредитным портфелем, авторизация, диверсификация, хеджирование, обеспечение, ранжирование, ценообразование, участие в капитале, формирование ФПГ Резервы на случай потерь по кредитам, кредитные рейтинги

Окончание табл. 18

1 2 3
Риск ликвидности Управление активами и пассивами, управление балансом, управление движением денежных средств, управление фондами, активное управление портфелем, конверсия фондов, секьюритизация Первичные и вторичные резервы, минибанки, инструменты денежного рынка
Риск изменения процентных ставок Управление активами и пассивами, управление разрывом, хеджирование, ценообразование Процентные фьючерсы, опционы, свопы
Валютный риск Управление открытой позицией, хеджирование, диверсификация Валютные фьючерсы, опционы, свопы, инструменты денежного рынка

Кредитные организации значительно отличаются друг от друга, и в той же степени различается их способность к управлению риском.

Многие виды деятельности характеризуются повышенным риском, например, торговля фьючерсными контрактами или венчурное финансирование. Однако при условии правильного управления и контроля сверху донизу риск может быть локализован и минимизирован. Таким образом, если определенные операции рассматриваются как высокорисковые, их осуществление, при наличии разумной стратегии, все равно может быть оправдано.

Обычно банкиров тех стран, в которых банковская система занимает более прочные позиции среди других отраслей экономики, выгодно отличает способность не бояться принимать решения, связанные с повышенным, но в то же время контролируемым риском. Напротив, наименее рисковые операции в краткосрочные активы могут повлечь за собой повышенный риск, если у банка отсутствует должная система управления риском ликвидности и риском изменения процентных ставок.

В большинстве случаев можно определить, локализован или не локализован данный вид риска, только после того, как к решению вопроса привлечены специалисты из разных структурных подразделений банка.

Рассмотрим типичный случай управленческого решения, которое само по себе представляется вполне удачным.

Местному платежеспособному горно-обогатительному комбинату выдается кредит в размере 100 млн руб. под 22% годовых сроком на полгода. Однако локализовано ли влияние всех рисков? Гарантирует ли кредитное управление банка, что данное решение не скажется косвенно на общих показателях деятельности банка?

Указанное решение затрагивает следующий круг вопросов:

1) Обладает ли банк достаточным резервом ликвидности для финансирования кредита (управление ликвидностью)?

2) Как скажется процентная ставка, установленная на уровне 22% при сроке в полгода, на процентную маржу банка (управление разрывом)?

3) Имеется ли у кредитного управления достаточно ресурсов (кадрового и технического обеспечения) для надлежащего контроля за функционированием кредита и целевым использованием средств?

4) Не создает ли данная кредитная операция излишнюю концентрацию кредитов одному заемщику или взаимосвязанной группе заемщиков в рамках кредитного портфеля (анализ портфельной составляющей кредитного риска)?

5) Не связывает ли чрезмерно данная операция коммерческий банк с определенной отраслью или группой отраслей (например, управление валютных операций имеет излишне большую открытую валютную позицию вследствие ориентации на экспортно-ориентированные отрасли)?

При ряде простых операций рассмотрение подобных вопросов, относящихся к системной компоненте риска, можно опустить. В других случаях они очень важны, и требуется создание механизмов управления, которые обеспечивали бы обмен информацией и взаимодействие при принятии решений всех подразделений банка. В настоящее время наиболее эффективным организационным решением этой проблемы считается создание комитета по управлению рисками под эгидой совета директоров.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите три категории рисков.

2. Перечислите виды финансовых рисков.

3. Приведите примеры кредитных рисков.

4. Назовите два вида риска ликвидности.

5. Какие риски относятся к ценовым?

6. В чем заключается суть риска неплатежеспособности?

7. Какие существуют функциональные риски?

8. В чем основная суть стратегического и технологического рисков?

9. Какие риски относятся к прочим внешним рискам?

12. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОМ И КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

12.1.

<< | >>
Источник: Кох Л.В., Кох Ю.В.. БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС,2006. - 280 с.. 2006
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Локализованный и нелокализованный риск:

  1. Рыночный риск.
  2. 23.3. Риск в предпринимательстве
  3. 4.1. Кредитный риск
  4. Шанс и риск
  5. 4.2. Риск процентных ставок
  6. 1.7.5. Ценовой риск, дюрация и волатильность
  7. Кредитный риск.
  8. Риск ликвидности.
  9. Глава 5.2. Доходность и риск инвестиционного портфеля
  10. Риск
  11. Риск есть всегда
  12. Риск есть всегда
  13. § 2. Риск и способы его снижения. Страхование
  14. Уровень депрессии и риск электрошоковой терапии по поводу ЖТ/ФЖ
  15. 4. Риск нарушения принципа тайного голосования
  16. Риск возникновения ряда специфических обстоятельств,
  17. Совокупный риск — применение правила «или»
  18. 4.3. Риск досрочного погашения