<<
>>

Взаимосвязь отдельных видов риска

Приведем пример типичных банковских операций и связанных с ними видов риска.

Коммерческий банк кредитует клиента под приобретение товарноматериальных ценностей. Наиболее очевидный риск при данной операции - кредитный: сможет ли заемщик своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства? Исходя из оценки кредитного отдела банка относительно вероятности неблагоприятного развития событий (неплатежа) банк должен определить размер денежной компенсации. Причем речь идет не о прямой компенсации в случае наступления неблагоприятного события, а о ценообразовании с учетом риска, когда в размере процентной ставки учтена вероятность потерь по кредитам.

Однако данная операция порождает подверженность банка еще нескольким видам риска. Среди них выделяются следующие:

• Риск ликвидности: заемщик может нарушить график погашения кредита, что, в свою очередь, может для банка вызвать сложности с выполнением своих обязательств, например перед вкладчиками.

• Риск изменения процентных ставок: в силу непредвиденного роста общего уровня процентных ставок полученных процентов может оказаться недостаточно для компенсации увеличения стоимости кредитных ресурсов.

• Валютный риск присутствует как в случае кредитования в иностранной валюте, так и в случае кредитования в рублях, если среди источников средств банка имеются в значительном объеме валютные обязательства.

• Ряд функциональных рисков, связанных с осуществлением платежей и инкассацией, оформлением кредитного договора, оценкой обеспечения и т.д.

В силу того, что принятие банком на себя большего риска означает в экономическом плане то же самое, что и принятие на себя дополнительных издержек, необходимо, чтобы подобные затраты компенсировались. Банк должен компенсировать потери по кредитам и ценным бумагам доходами от функционирования других активов.

Это требование иллюстрирует обобщенная формула определения процентной ставки с учетом кредитного риска:

CxR “ P(A) ’

где I - размер процентной ставки с учетом кредитного риска;

Р (А) - вероятность возврата кредита;

С - размер основной суммы - тела кредита;

R - норма дохода по государственным ценным бумагам с аналогичным сроком погашения.

11.5.

<< | >>
Источник: Кох Л.В., Кох Ю.В.. БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС,2006. - 280 с.. 2006

Еще по теме Взаимосвязь отдельных видов риска:

  1. Тема 7. Регулирование обращения отдельных видов товаров
  2. Особенности отдельных видов связей
  3. Лицензирование отдельных видов деятельности юридического лица
  4. 4. Профилактика отдельных видов воинских преступлений
  5. 2. Особенности наследования отдельных видов жилых помещений.
  6. § 3. Особенности рекламы отдельных видов товаров
  7. 4.9 Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды
  8. § 3. Понятие и некоторые вопросы структурного устройства методики расследования отдельных видов преступлений
  9. Организация выдачи и погашения отдельных видов кредитов
  10. Сущность и содержание отдельных видов ценных бума
  11. 1.3.2. Воздействие отдельных видов экономической деятельности на окружающую среду
  12. ТЕМА № 8. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
  13. Глава 2. Правовые основы отдельных видов медицинской деятельности
  14. 3. Особенности гражданско-правового режима отдельных видов вещей
  15. Глава 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг