<<

Биржевые стратегии

Среди групп опционных стратегий не существует:

а) базисной;

б) комбинационной;

в) стрэдл;

г) синтетической.

Одна из групп опционных стратегий носит название:

а) стрэдл;

б) стрэнгл;

в) спрэд;

г) спрэнд.

Какая группа опционных стратегий заключается в открытии одной опционной позиции:

а) спрэд;

б) синтетическая;

в) стрэнгл;

г) базисная?

Какая группа опционных стратегий заключается в открытии двух противоположных позиций на один и тот же вид опциона с одним и тем же видом актива:

а) базисная;

б) комбинационная;

в) спрэд;

г) синтетическая?

Биржевое страхование ценовых потерь на физическом рынке по отношению к фьючерсному или опционному рынку называют:

а) спекуляцией;

б) хеджированием;

в) арбитражем;

г) хеджером.

Механизм хеджирования состоит в том, что участник рынка:

а) занимает в каждый момент времени прямо противоположную позицию на фьючерсном и физическом рынках;

б) готов пойти а риск, прямо противоположный доходу;

в) старается застраховать результаты сделки;

г) прибегает к помощи страховых компаний.

Тех, кто продаёт по существующей цене в надежде, что цена снизится, и они смогут купить актив по более низкой цене, называют:

а) «быками»;

б) «медведями»;

в) хеджерами;

г) спекулянтами.

5.8. Тех, кто покупает по существующей цене, чтобы затем продать по более высокой цене, называют:

а) «быками»;

б) «медведями»;

в) хеджерами;

г) спекулянтами.

5.9. Если участник рынка занимает прямо противоположные позиции на фьючерсном и физическом рынке, то такая операция называется:

а) офсетной;

б) спекулятивной;

в) хеджированием;

г) обратной.

5.10. Какая из перечисленных ниже стратегий является фьючерсной:

а) комбинационная стратегия;

б) синтетическая стратегия;

в) стратегия разновременности;

г) простая стратегия?

5.11.

Стратегия разновременности предполагает:

а) покупку фьючерсного контракта с одним сроком поставки продажу с другим сроком;

б) покупку фьючерсного контракта, а затем его продажу;

в) покупку фьючерсного контракта с одним сроком поставки и покупку с другим;

г) покупку фьючерсного контракта на одной бирже и продажу на другой.

5.12. Сущность каких стратегий отражает одновременная покупка опциона «колл» и опциона «пут» на один и тот же актив:

а) спрэд;

б) комбинационных;

в) синтетических;

г) базисных.

5.12 Сущность каких стратегий отражает одновременная продажа опциона «колл» и опциона «пут» на один и тот же актив:

а) спрэд;

б) синтетических;

в) комбинационных;

г) базисных.

5.13. Сущность какой группы опционных стратегий заключается в одновременном открытии противоположных позиций на разные виды опционов с одним и тем же активом:

а) спрэд;

б) синтетических;

в) комбинационных;

г) базисных.

5.14. Сколько существует видов простых опционных стратегий:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5?

5.14. Какая стратегия является простой:

а) покупка опциона «колл»;

б) стрэдл;

в) стрэнгл;

г) спрэд?

5.15. В зависимости от даты исполнения и цены исполнения не бывает следующего вида спрэдов:

а) горизонтального;

б) вертикального;

в) диагонального;

г) смешанного.

5.16. К какой группе стратегий можно отнести покупку актива на физическом рынке и одновременную продажу опциона «колл»:

а) спрэд;

б) простой;

в) синтетической;

г) комбинационной.

5.17. Процесс хеджирования позволяет перенести риск потерь от хеджера на:

а) участника, вступающего в договорные отношения с ним;

б) организатора торговли;

в) депозитария;

г) расчётную палату.

5.18. Особенность вертикального спрэда состоит в том, что опционы имеют:

а) одинаковые цены исполнения и дату;

б) одинаковую цену исполнения, но разные даты;

в) одинаковую дату, но разные цены исполнения;

г) разные даты и цены исполнения.

5.19. Особенность диагонального спрэда состоит в том, что опционы имеют:

а) одинаковые цены исполнения и дату;

б) одинаковую цену исполнения, но разные даты;

в) одинаковую дату, но разные цены исполнения;

г) разные даты и цены исполнения.

5.20. Особенность опционной стратегии стрэдл состоит в том, что необходимо купить:

а) опционы «колл» и «пут» при одних и тех же цене и дате исполнения;

б) опцион «колл» и продать опцион «пут» при одних и тех же цене и дате исполнения;

в) опционы «колл» и «пут» при одной и той же дате исполнения, но с разным ценами;

г) опцион «колл» и продать опцион «пут» при одной и той же дате исполнения, но с разными ценами.

5.21. Особенность опционной стратегии стрэнгл состоит в том, что необходимо купить:

а) опционы «колл» и «пут» при одних и тех же цене и дате исполнения;

б) опцион «колл» и продать опцион «пут» при одних и тех же цене и дате исполнения;

в) опционы «колл» и «пут» при одной и той же дате исполнения, но с разным ценами;

г) опцион «колл» и продать опцион «пут» при одной и той же дате исполнения, но с разными ценами.

<< |
Источник: ЗУБОВ Ю.Ф.. ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. 2007

Еще по теме Биржевые стратегии:

  1. 7. Биржевые операции, биржевые приказы и сделки
  2. 9.3. Стратегия переговоров 9.3.1. Понятие стратегии
  3. 7.4. Особенности биржевых фондов
  4. Виды биржевых сделок
  5. Преимущества биржевых опционов.
  6. 2.3 Биржевые сделки, их виды и сущность
  7. Организация биржевых операций
  8. 3.1.1. Виды биржевых сделок
  9. 3.1.4. Сущность и функции биржевого клиринга
  10. Витченко М. Н.. Материально-техническое снабжение. Биржевое дело. 2013, 2013
  11. 4.2.1. Биржевые и фондовые индексы
  12. 3.5. Особенности рынка биржевых облигаций
  13. Общее понятие и структура биржевых сделок-договоров
  14. Развитие биржевой торговли в России
  15. 2.4 Расчеты по биржевым сделкам
  16. Модуль 2. «Биржевое дело»