<<
>>

«Покупка стрэнгла».

Стратегии: «Покупка стрэнгла». Противоположная стратегия: «Продажа стрэнгла». Зеркальная стратегия: отсутствует ввиду симметричности.

Конструкция: покупка колла и покупка пута с одинаковыми датами исполнения, но с разными ценами исполнения.

Пример конструкции: купить биржевой опцион на покупку актива А с ценой исполнения 105 руб. за единицу актива, датой экспирации — июнь месяц с уплатой премии в размере 5 руб. и одновременно купить июньский биржевой опцион на продажу на этот же актив с ценой исполнения 100руб. за единицу актива и с уплатой премии в размере 10 руб.

Формулы расчета:

а) при Ца ≤ ЦИ1

Р= (Ца – Ци1) - (П1 + П2)

б) при ЦИ2

<< | >>
Источник: ЗУБОВ Ю.Ф.. ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. 2007

Еще по теме «Покупка стрэнгла».:

  1. «Продажа стрэнгла».
  2. «Покупка колла».
  3. «Покупка стрэддла».
  4. Синтетическая покупка пута.
  5. «Покупка стрипа».
  6. «Покупка пута».
  7. Преимущественное право покупки недвижимой вещи
  8. Покупка и продажа товаров, валютных ценностей и ценных бумаг.
  9. Покупка и продажа иностранной валюты.
  10. 2.6. Депозитарные расписки и порядок их покупки
  11. Покупка земельного участка
  12. Открытие позиции на покупку
  13. 4.9. Как избежать покупки фальшивых векселей
  14. Закрытие ранее открытой позиции на покупку
  15. 2.5. “Народные” IPO и затраты инвестора при покупке акций
  16. 2.9. Функции депозитария и регистраторов при покупке и продаже акций
  17. 2.8. Технология проверки акций при покупке вне биржи
  18. Биржевые стратегии
  19. Тест 2. Исключение несоответствия
  20. Стратегии «Спрэд