<<
>>

Содержание тем лекционного курса.

Тема 1. Рынок производных финансовых инструментов как составная часть рынка ценных бумаг. (Характеристика рынка производных финансовых инструментов. Понятие и виды производных финансовых инструментов.

Условия их обращения на рынке. Основные термины. Оффсетные сделки. Участники срочной торговли: спекулянты, арбитражеры и хеджеры.) .

Тема 2. Форвардные контракты. (Цена поставки. Форвардная цена и цена форвардного контракта. Графики выигрыша-потери покупателя и продавца форвардного контракта. Расчет цены форвардного контракта)

Тема 3. Фьючерсные контракты. (Сравнительные характеристики. Построение графиков выигрыша-проигрыша покупателя (продавца) фьючерса. Фьючерсная цена. Гарантийное обеспечение фьючерсных сделок. Вариационная (переменная) маржа. Ситуация контанго и бэкуордейшн. Обоснованная стоимость фьючерса. Базис. Цена доставки).

Тема 4. Опционы колл и пут. (Виды и типы опционов. Построение графиков выигрыша-проигрыша покупателя (продавца) опционов. Спецификация, ценообразование опционов.

Ценовой распад. Волатильность. Гарантийное обеспечение опционных сделок).

Тема 5. Фьючерсные стратегии. (Арбитражные сделки с применением «производных». Хеджирование с применением фьючерсов. Комбинации и спрэды).

Тема 6. Опционные стратегии ( Стратегии рынка «быков». Стратегии рынка «медведей». Стратегии на устойчивом рынке. Стратегии на колеблющемся рынке).

Содержание тем практических занятий представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Содержание тем практических занятий по дисциплине «Производные финансовые инструменты»

п/п

№ темы Содержание темы практических занятий,

(объем в часах)

1

Тема 1 Рынок производных финансовых инструментов как составная часть рынка ценных бумаг.
Понятие и виды производных финансовых инструментов. Условия их обращения на рынке. Основные термины. Оффсетные сделки. Участники срочной торговли: спекулянты, арбитражеры и хеджеры. (2)
2 Тема 2 Форвардные контракты. Цена поставки. Форвардная цена и цена форвардного контракта. Графики выигрыша-потери покупателя и продавца форвардного контракта Расчет цены форвардного контракта (2)
3 Тема 3 Фьючерсные контракты. Сравнительные характеристики. Построение графиков выигрыша-проигрыша покупателя (продавца) фьючерса. Фьючерсная цена. Гарантийное обеспечение фьючерсных сделок. Вариационная (переменная) маржа. Ситуация контанго и бэкуордейшн. Обоснованная стоимость фьючерса. Базис. Цена доставки.(3)
4 Тема 4 Опционы колл и пут. Виды опционов. Построение графиков выигрыша-проигрыша покупателя (продавца) опционов. Спецификация, ценообразование опционов. Ценовой распад. Волатильность.Гарантийное обеспечение опционных сделок.(3)
5 Тема 5 Фьючерсные стратегии. Арбитражные сделки с применением «производных». Хеджирование с применением фьючерсов. Спрэды на расхождение и схождение цен. Спрэд спрэдов. (2)
6

Тема 6 Опционные стратегии. Стратегии рынка «быков». Стратегии рынка «медведей». Стратегии на устойчивом рынке. Стратегии на колеблющемся рынке. (4)

Задачи изучения дисциплины «Производные финансовые инструменты» раскрываются согласно системе знаний, умений и навыков в профессиональной сфере и в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

Для реализации поставленных целей магистрант должен быть подготовлен для решения следующих профессиональных задач:

· поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений;

· управление движением денежных потоков, формированием и использованием необходимых финансовых ресурсов;

· идентификация и оценка финансовых рисков при принятии финансовых решений.

Магистрант должен понимать сущность и социальную значимость своей профессии, необходимость регулярно повышать свою квалификацию как с помощью дальнейшего обучения, так и самостоятельного овладения новыми знаниями.

Магистрант должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):

· способностью принимать организационно-управленческие решения, оценивать их последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4);

· способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при смене профиля профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере (ОК-6);

профессиональными компетенциями (ПК):

· способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-макро-мезоуровне (ПК-4);

· способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23);

· способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности (ПК-24);

· способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений (ПК-25).

<< | >>
Источник: С.В. Кропачев. Производные финансовые инструменты. 2013

Еще по теме Содержание тем лекционного курса.:

  1. Перечень тем лекционных занятий
  2. 2.1. Перечень тем лекционных занятий
  3. 2.2. Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной дисциплины
  4. 2.3. Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной дисциплины для ЗФО
  5. 2.2. Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной дисциплины для ОФО
  6. 2.2. Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной дисциплины
  7. Предмет договора пожизненного содержания с иждивением специфичен тем,
  8. Содержание курса коммерческого права
  9. 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ Тема 1. СУЩНОСТЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
  10. Раздел 1. Технология создания имиджа: содержание теоретического курса
  11. Предмет, метод и задачи курса истории отечественного государства и права. Периодизация курса.
  12. 1. Предмет, метод и структура курса ИЭУ. 2. Методология курса 3. Как зарождалась экономическая мысль человечества?
  13. Лекционный материал.
  14. Лекционный материал.
  15. Лекционный материал.
  16. Лекционный материал.