5.2 Спецификации кодов фьючерсных и опционных контрактов

Коды срочных контрактов в РТС состоят из следующих частей:

Коды фьючерсов

Коды опционов (с 26.02.2009)

C	P	K	M	Y

C – код базового актива, 2 символа, P – цена страйк, переменное количество символов, К – тип расчетов, M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ, Y – год исполнения, 1 символ.

Кодирование базового актива (поле «C»)

Код базового актива (поле «C»)	Код базового актива на основном рынке РТС	Название базового актива
18		Облигации федерального займа выпуска ОФЗ-АД №46018
20		Облигации федерального займа выпуска ОФЗ-АД №46020
21		Облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46021
61		Облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №25061
99		Облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №26199
AU	AUDU	Курс австралийский доллар – доллар США
BR	BR	Нефть сорта «BRENT»
CH	CHMF	Обыкновенные акции ОАО «Северсталь»
CU	CU	Медь Grade A
DZ		Дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82)
EB	RGLB30	Облигации внешнего облигационного займа РФ с погашением 31 марта 2030 и номером государственной регистрации SK -0CM -128
ED	ED	Курс евро-доллар
Eu	Eu	Курс евро-рубль
F4	FEES04	Облигации ОАО «ФСК ЕЭС» 4-го выпуска
FS	FEES	Обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
G8	GAZP08	Облигации ОАО «Газпром» 8-го выпуска
G9	GAZP09	Облигации ОАО «Газпром» 9-го выпуска
GD	GOLD	Аффинированное золото в слитках
GM	GMKR	Акции ГМК «Норильский никель»
GU	GBPU	Курс фунт стерлингов – доллар США
GZ	GAZR	Акции ОАО «Газпром»
HY	HYDR	Обыкновенные акции ОАО «РусГидро»
LK	LKOH	Акции НК «ЛУКойл»
M0		10-ти летние облигации Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы
M3		3-х летние облигации Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы
M6	MOOB06	Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 6-го выпуска
M7	MOOB07	Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 7-го выпуска
MP	MOPR	Ставку трехмесячного кредита MosPrime
MR	MPRI	Среднюю ставку однодневного кредита (депозита) на Московском денежном рынке MosPrime overnight
MT	MTSI	Обыкновенные акции ОАО «МТС»
NK	NOTK	Обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»
OC	OGKC	Обыкновенные акции ОАО «ОГК-3″;
OD	OGKD	Обыкновенные акции ОАО «ОГК-4″;
PD	PLD	Аффинированный палладий в слитках
PT	PLT	Аффинированную платину в слитках
PZ	PLZL	Обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото»
R6	RZHD06	Облигации ОАО «РЖД» 6-го выпуска
R7	RZHD07	Облигации ОАО «РЖД» 7-го выпуска
Rc	RTScr	Индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля
RI	RTSI	Индекс РТС
Rk	RTSt	Индекс РТС – Телекоммуникации
RN	ROSN	Акции ОАО «НК Роснефть»
Ro	RTSog	Индекс РТС – Нефть и Газ
RS	RTSSTD	Индекс RTS Standard
RT	RTKM	Акции ОАО «Ростелеком»
SG	SNGP	Привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Si	Si	Курс доллар-рубль
SN	SNGR	Акции ОАО «Сургутнефтегаз»
SP	SBPR	Привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»
SR	SBRF	Обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
SU	SUGA	Сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94
SA	SUGR	Сахар-сырец
SV	SILV	Аффинированное серебро в слитках
TN	TRNF	Привилегированные акции ОАО «Транснефть»
TT	TATN	Обыкновенные акции ОАО «Татнефть»
UI	URSI	Обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ»
UK	URKA	Обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
UR	UR	Нефть сорта «URALS»
VB	VTBR	Обыкновенные акции ОАО «Банк ВТБ»

Кодирование цены страйк для опционов (поле «P»)

Для опционов в поле «цена страйк» указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.

Кодирование типа расчетов (поле «К»)

Символ в коротком коде	Базовый актив	Категория	Тип расчетов
A	Фьючерс	Американский	Уплата премии
B	Фьючерс	Американский	Маржируемый

Кодирование месяца исполнения (поле «M»)

Для фьючерсов:

Месяц	Код фьючерса
Январь	F
Февраль	G
Март	H
Апрель	J
Май	K
Июнь	M
Июль	N
Август	Q
Сентябрь	U
Октябрь	V
Ноябрь	X
Декабрь	Z

Для опционов:

Месяц	Код опциона КОЛЛ	Код опциона ПУТ
Январь	A	M
Февраль	B	N
Март	C	O
Апрель	D	P
Май	E	Q
Июнь	F	R
Июль	G	S
Август	H	T
Сентябрь	I	U
Октябрь	J	V
Ноябрь	K	W
Декабрь	L	X

Кодирование года исполнения (поле «Y»)

Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.

9 – 2009 год, 0 – 2010 год, 1 – 2011 год, 2 – 2012 год.

<< | >>

↑

Источник: С.В. Кропачев. Производные финансовые инструменты. 2013

Еще по теме 5.2 Спецификации кодов фьючерсных и опционных контрактов:

- Биржевое дело - Инвестиции - Международные финансы - Основы финансов - Финансовые рынки - Финансы и кредит -